B.本季度市场风险最低资本减少 240,952 万元,其中利率风险最低资本减少 180,256 万
元,权益价格风险最低资本减少 309,658 万元,境外权益类资产价格风险最低资本增加
C.本季度信用风险最低资本减少 125,874 万元,其中利差风险最低资本增加 196,240 万
元,交易对手违约风险最低资本减少 244,100 万元;
D.风险分散和损失吸收效应减少 108,054 万元,增加了最低资本要求;
E.控制风险对最低资本的扣减较上季度末减少 3,334 万元。
(二)流动性风险监管指标变动分析
公司未来 3 个月流动性覆盖率为 130,未来 12 个月流动性覆盖率为 107,满足“不
低于 100”的监管要求。压力情景未来 12 个月流动性覆盖率为 225,不考虑资产变现情
况的压力情景未来 12 个月流动性覆盖率为 99,指标结果持续良好。
(三)风险综合评级变动分析
根据监管机构通报,公司 2023 年 1 季度风险综合评级结果为 AA,继续保持 A 类评级结果。
近年来,公司持续贯彻落实偿二代二期风险综合评级新规,建立健全长效工作机制,强化指标
预警整改;同时,公司坚定推进长航行动,通过深化转型战略实施有效应对内外部各类风险挑
战。未来,公司将继续践行长期主义,坚持合规经营,提升风控能力,加快推进公司高质量发
展。
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